Pourquoi vous perdez de l’argent avec une analyse technique (et comment l’éviter)

L’analyse technique est une méthodologie pour échanger les marchés.

Il utilise le prix (ou le volume) historique pour vous aider à prendre une décision de négociation.

Il existe des centaines d’outils d’analyse technique disponibles, mais la plupart d’entre eux entrent dans l’une de ces catégories…

• Volume
• Indicateurs
• Schémas de graphique
• Support et résistance

Mais voici la chose…

Malgré une abondance de ces outils (comme RSI, MACD, Stochastique, Fibonacci, etc.), la plupart des commerçants perdent de l’argent avec une analyse technique.

Pourquoi?

C’est souvent parce qu’ils font l’une de ces erreurs…

Aucun plan de négociation (apporter des «mauvaises surprises»)

Laissez-moi vous demander…

Quel est le plus important, l’entrée ou la sortie?

La plupart des commerçants se concentrent fortement sur l’entrée, croyant qu’une bonne entrée garantit un profit.

En conséquence, ils utilisent une analyse technique principalement pour chronométrer leurs entrées.

Mais les entrées parfaites sont impossibles à trouver pour chaque métier.

Sans plan, des questions cruciales demeurent: que se passe-t-il si le marché s’accumule contre vous? Que vendez-vous s’il s’inverse après un gain? Et si un commerce rentable accidentel se produit?

De toute évidence, le trading a besoin de plus que les meilleures entrées.

Pour être un commerçant rentable, vous devez avoir un plan de trading qui vous indique quoi faire, quoi qu’il arrive.

La prochaine erreur est…

Pas de bord (masquage des pertes cohérentes)

Quel est le véritable objectif de l’analyse technique, alors?

C’est pour vous aider à développer un système de trading pour gagner un avantage sur les marchés.

Alors, qu’est-ce qu’un avantage?

Un bord (aka espérance) signifie que votre activité de trading, au fil du temps, donne un résultat positif net.

La formule mathématique est la suivante:

E = (gagner% x gain moyen) – (perdre% x perte moyenne)

Permettez-moi de vous donner quelques exemples pour montrer comment cela fonctionne…

Exemple 1

• Taux gagnant: 70%
• Gain moyen: 80 $
• Taux de perte: 30%
• Perte moyenne: 100 $

E = (0,7 × 80) – (0,3 × 100) = 26 $

Cela signifie que vous pouvez vous attendre à gagner en moyenne 26 $ par échange. Donc, après 100 transactions, vous pouvez vous attendre à gagner environ 26 $ × 100 = 2600 $.

Vous pensez peut-être…

«J’ai donc besoin d’avoir un taux gagnant élevé pour être un commerçant rentable?»

Non.

Voici un autre exemple avec un taux gagnant élevé, mais ayant une espérance négative…

Exemple 2

• Taux gagnant: 70%
• Gain moyen: 10 $
• Taux de perte: 30%
• Perte moyenne: 100 $

E = (0,7 × 10) – (0,3 × 100) = – 23 $

Cela signifie que vous pouvez vous attendre à perdre en moyenne 23 $ par échange.

Ce que cela montre, c’est qu’à lui-même, votre taux gagnant ou votre ratio risque / récompense est un nombre inutile.

Les deux sont nécessaires pour confirmer un bord.

L’analyse technique vous aide à développer un système de trading qui vise à cet avantage crucial.

Alors, soyez honnête…

… Votre système de trading a-t-il un avantage?

Si vous ne connaissez pas la réponse, c’est parce que vous avez…

Aucune donnée (conduisant à un manque de discipline)

Sans données, définir votre bord, vérifier si votre système commercial fonctionne ou maintenir la discipline pour suivre les règles devient impossible.

En fait, cela conduit généralement à abandonner un système après seulement quelques pertes.

Donc, pour commencer, ce sont les données que vous devez suivre…

• Retour annuel%
• Nombre de métiers
• % Maximum
• Taux gagnant%
• Perdre le taux%
• Gain moyen $
• Perte moyenne $

Maintenant, vous pensez probablement:

«Comment puis-je avoir accès à de telles données?»

Il y a deux approches.

Tout d’abord, vous pouvez journaliser votre métier et accumuler ces données au fil du temps. Cependant, cela prend du temps, et vous aurez besoin de mois ou même d’années pour obtenir une taille d’échantillon décente.

L’autre approche est une backtesting (et c’est celle que je préfère). J’irai dans plus de détails plus tard…

Mais pour l’instant, une autre raison pour laquelle la plupart des commerçants échouent est qu’ils l’ont…

Aucune gestion des risques (faire exploser plusieurs comptes)

Imaginez qu’il y a deux commerçants, John et Sally.

• Ils ont un compte de 1 000 $
• Ils ont un taux gagnant de 50%
• Ils ont une moyenne d’un rapport risque-récompense de 1 à 2
• John risque 250 $ par commerce
• Sally risque 20 $ par commerce

Le résultat des 8 prochains métiers est le suivant…

Perdre Lose perdre Lose victoire victoire victoire.

Voici le résultat des deux commerçants…

Résultat de John: – 250 $ – 250 $ – 250 $ – 250 $ = SAUTER

Résultat de Sally: – 20 $ – 20 $ – 20 $ – 20 $ + 40 $ + 40 $ + 40 $ + 40 $ = + 80 $

Pouvez-vous voir l’importance de la gestion des risques?

En tant que commerçant, vous rencontrerez régulièrement des pertes, garantie.

Mais une bonne gestion des risques les contient, ce qui les rend gérables.

Le décomposer…

La plupart des commerçants perdent de l’argent avec une analyse technique parce qu’ils ont…

• Aucun plan de trading
• Pas de bord
• Pas de données
• Aucune gestion des risques

Ces problèmes indiquent tous la même cause profonde: l’absence d’un système de trading prouvé et quantifiable soutenu par les données.

Mais une fois que vous l’avez, tous ces problèmes disparaîtront.

Maintenant, vous vous demandez probablement:

«Alors, comment puis-je développer un système de trading qui fonctionne?»

Voici ma réponse…

La technique RETT

C’est la technique que j’ai utilisée pour développer plusieurs systèmes de trading afin que je puisse profiter sur les marchés des taureaux et des ours, même pendant une récession.

Voici la preuve…

Comme vous pouvez le voir, de 2019 à 2025, mon compte de trading a augmenté de 179% (contre 84% pour le S&P 500).

Alors, comment fonctionne la technique RETT?

Il peut être divisé en quatre parties…

• READ Trading Books avec des résultats backtesst
• EXtract les concepts
• Test le système de trading
• Tfaible du système de trading

Laissez-moi expliquer…

Lire des livres de trading avec des résultats backtestés

Vous voulez lire des livres de trading qui vous donnent les règles d’un système de trading et les résultats des plus backtest. Voici 3 raisons pour lesquelles…

1. Vous avez un framework pour commencer, afin que vous puissiez gagner du temps
2. Le résultat du backtest lui donne plus de crédibilité, et vous pouvez l’utiliser pour le comparer à votre résultat
3. La réputation de l’auteur est en jeu, ce qui signifie que les systèmes de trading sont susceptibles de fonctionner

Une fois que vous avez lu quelques-uns de ces livres, vous remarquerez que les systèmes de trading les plus rentables ont des caractéristiques similaires. C’est à ce moment que vous passez à l’étape suivante…

Extraire les concepts

Les concepts sont les principes sous-jacents qui stimulent les performances d’un système commercial.

Par exemple…

Le concept d’évasion signifie que vous achetez après que le prix ait évolué en votre faveur.

Le concept de contre-tendance signifie que vous achèterez dans une tendance à la baisse (et échouez dans une tendance à la hausse).

Le concept d’une perte d’arrêt de fuite signifie que vous donnerez à votre échange une «salle de respiration» dans l’espoir de procéder à une tendance.

Chaque système de trading rentable combine quelques concepts de base. La compréhension vous permet de développer plusieurs systèmes de trading.

Pour extraire les concepts d’un système commercial, posez-vous ces questions…

1. Quelle est la caractéristique du système commercial?
2. Dans quel type de conditions de marché fonctionne-t-il le mieux?
3. Dans quel type de conditions de marché est-il sous-perform?
4. Quelle est la configuration du trading?
5. Quel est le signal de sortie?

D’après ces questions, vous comprendrez les concepts derrière le système commercial, comment cela fonctionne, pourquoi cela fonctionne et comment en développer un pour vous-même.

Suivant…

Tester le système de trading

Pour tester un système de trading, vous pouvez exécuter un backtest dessus.

Cela signifie exécuter des transactions sur des données passées afin que vous puissiez voir comment le système de trading a fonctionné au fil du temps.

Par exemple, voici le résultat d’un système de trading de groupes de Bollinger…

Si vous voyiez ce genre de résultats, auriez-vous la confiance d’échanger le système sur les marchés en direct?

Peut-être!

C’est la puissance du backtesting. Il vous indique si un système de trading fonctionne ou non, en gardant du temps et de l’argent, et renforce la confiance, en particulier lors d’un retrait.

Maintenant, vous vous demandez peut-être:

«Pourquoi ai-je besoin de recouvrir le système de trading si le résultat est fourni dans le livre?»

C’est parce que vous ne savez pas si le résultat des tests de dos est précis ou non. Vous devez le valider vous-même.

Et enfin…

Ajuster le système de trading

Maintenant, si vous êtes satisfait des résultats des tests de backtest, vous pouvez tester le système sur les marchés en direct (avec un petit compte).

Mais si vous voulez améliorer des choses comme…

• Réduire le rabattement maximal
• Améliorer les rendements ajustés au risque
• Le rendre moins corrélé avec vos systèmes existants

Voici quelques choses que vous pouvez faire pour y parvenir…

Réduire le rabattement maximal

La plupart des systèmes de trading d’actions entrent en profondeur car ils vont à l’encontre de la tendance globale du marché. Ainsi, en ayant un filtre de tendance, vous pouvez réduire le rabattement maximal.

Par exemple, n’achetez des actions que lorsque le S&P 500 est supérieur à la moyenne mobile de 200 jours. Sinon, restez en espèces.

Améliorer les rendements ajustés au risque

Pour améliorer les rendements ajustés au risque d’un système de trading, vous pouvez tester les paramètres sur une gamme de paramètres et voir lequel fonctionne le mieux.

Par exemple, un système de négociation se déroule longtemps lorsque le cours de l’action fait un creux de 5 jours. Et si vous testez le plus bas 10, 20 ou même 50 jours? Quel est l’impact de celui-ci? Les rendements ajustés au risque s’améliorent-ils lorsque la durée est augmentée, ou obtient-elle de pire?

Le rendre moins corrélé avec vos systèmes existants

Voici un fait peu connu…

Lorsque vous échangez plusieurs systèmes de trading qui ont peu ou pas de corrélation, vous améliorerez vos rendements ajustés au risque, réduirez votre rabattement maximal et aurez une courbe de capitaux propres plus lisse.

Alors, comment réduire la corrélation entre les systèmes commerciaux?

Une façon consiste à tester le système de trading sur différents marchés. Par exemple, au lieu du marché boursier américain, vous pouvez le tester sur le marché boursier canadien ou australien.

À l’aide de la formule RETT, j’ai développé plusieurs systèmes de trading au fil des ans.

Par exemple, un système de trading de réversion moyen qui a généré une moyenne de 18,69% au cours des 29 dernières années…

Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez prendre une copie de Systèmes commerciaux qui fonctionnent.

Vous découvrirez 3 systèmes de trading éprouvés qui fonctionnent afin que vous puissiez profiter d’un marché haussier, d’un marché baissier ou même lors d’une récession.

Conclusion

Voici donc ce que vous avez appris aujourd’hui:

• La plupart des commerçants perdent de l’argent avec une analyse technique car ils n’ont pas de plan de négociation, pas d’avantage, pas de données ou sans gestion des risques.
• Pour résoudre ces problèmes, vous avez besoin d’un système de trading qui fonctionne, ce qui est quantifiable et soutenu par les données.
• Une façon de développer un système de trading rentable est d’utiliser la technique RETT: 1) Lire les livres de trading avec des résultats backtesst 2) Extraire les concepts 3) Testez le système de trading 4) Ajuster le système de trading

Maintenant, voici ce que j’aimerais savoir…

Quelle est votre lutte en matière d’analyse technique?

Laissez un commentaire et faites-moi savoir vos pensées!